نسبت کل بدهی/کل دارایی،نسبت بدهی های بلندمدت/کل داراییها،نسبت جاری،دفعات پوشش بهره توسط سود قبل از بهره و مالیات،سرمایه در گردش خالص به کل دارایی ها،حاشیه سود، وجوه نقد به کل بدهی محمود آبادی،حمید غیوری مقدم،علی (۱۳۸۹) شاخص های کیفی،نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت نقدی، دوره وصول مطالبات، گردش موجودی کالا، نسبت بدهی دکتر عباس عرب مازار و پونه روئین تن (۱۳۸۵) حاشیه سود خالص، نسبت آنی، دوره وصول مطالبات، نسبت نقدی، بازده دارایی،نسبت بدهی، نسبت نقدی،شاخص های کیفی دکتر رضا تهرانی و میرفیض فلاح شمس (۱۳۸۴) نسبت جاری،بازده سرمایه گذاریها،سودانباشته به کل دارایی ها،گردش کل داراییها،نسبت بدهی و متغیرهای کیفی منبع : یافته های پژوهشگر اعتبارسنجی مشتریان (خوش حساب، بدحساب) متغیرهایی است که در اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در شرکت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به گرایش سیستم بانکداری به سمت خصوصی سازی و توسعه روز افزون موسسات مالی در سطح کشور این پژوهش می‌تواند در سطح وسیعی از سوی آنها به کار گرفته شود. این بانکها می‌توانند مدل نهایی پژوهش را در تخصیص اعتبار به مشتریان به کار گیرند. ساختار مدل از جمله مهمترین نتایج تحقیق است که می‌تواند به عنوان الگویی برای طراحی مدل‌های مشابه باشد. در حال حاضر بخش عمده ای از بانک های کشور در ساختار سازمانی خود فاقد واحد مدیریت ریسک بوده و در صورت وجود این واحد اقدام جدی برای کنترل و اداره کردن ریسک انجام نداده اند. نکته قابل تعمق در این رابطه این است که، عدم شناسایی اطلاعات موجود، پراکندگی اطلاعات، تعداد پایگاه های داده ها و بانک های اطلاعاتی، عدم ارتباط این پایگاه ها با هم و… ، که بطوریکه منتج به عدم کشف دانش و رابطه مورد نظر در این زمینه شده است. با توجه به مراتب فوق چنانچه بتوان مدیران و کارشناسان ذیربط را در مؤسسات مالی و بانک ها با مفاهیم و مدل های داده کاوی آشنا نمود بخش عظیمی از این مشکل مرتفع گردیده و همانگونه که از بخش های مختلف این تحقیق مشخص گردیده است فرایند اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی کاملاً با فرایند داده کاوی تطابق داشته و می توان از علوم ذیربط و مدل های مربوطه پس از پاکسازی و خلاصه- سازی داده ها جهت سنجش اعتبار مشتریان بهره گرفت. فصل سوم روش شناسائی تحقیق ( متدولوژی) مقدمه سرمایه گذاری وانباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشورها نقش بسزائی دارد. اهمیت این عامل تا حدی است که یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی محسوب می شود. بدون تردید بانک بعنوان جایگاهی برای جذب و انتقال سرمایه ها می تواند نقش مهمی را ایفا کند، در مطالعه نقش بانکها و بطور کلی بازارهای مالی دستیابی به سخت افزار و نرم افزارهای پیشرفته روند فزاینده ای داشته است. جذب منابع در بانک با کمک سپرده های مردم انجام می شود و سرمایه گذاریها و یا مصارف بانک نیز در غالب اعطای تسهیلات مختلفی است که در اختیار متقاضیان قرار می گیرد ولی اینکه چه کسی صلاحیت دریافت این تسهیلات را دارد جای بحث دارد؟ روش های مختلفی از طریق بررسی پیشینه مشتریان ، نوع و کارکرد حسابهایشان وجود دارد ولی اغلب در نهایت بر اساس نظر مدیران رفتار می شود و یک قانون کلی وجود ندارد و بیشتر از زمینه های ذهنی کمک گرفته می شود. یک ابزار کامپیوتری ایده آل علاوه بر بهره برداری از آمار بر جنبه های ذهنی نیز توجه می نماید. مدل های مختلف اعتبار سنجی مشتریان از شاخص های گوناگونی بهره می گیرند. بانک های مختلف به ویژه در ایران بنابر تشخیص خود از تعدادی از این شاخص ها بهره می گیرند و بعضی را نادیده می گیرند. به دیگر کلام، بانک های ایرانی هریک در واحدهای ریسک و اعتبار خود از مدل خاصی برای اعتبار سنجی مشتریان استفاده می کنند و کمتر به استفاده از مدل های شناخته شده و کلاسیک بین المللی اشتیاق نشان می دهند که در جای خود قابل تأمل است. به جرأت می توان گفت یکی از دلایل عمده عدم بازگشت تسهیلات بانکی به ویژه در مورد مشتریان کلان و حقوقی ، ضعف مدل های مورد استفاده در سیستم اعتبار سنجی مشتریان است که هر ساله مبالغ هنگفتی از منابع بانکها را به مطالبات مشکوک الوصول و در بسیاری موارد سوخت شده تبدیل می کند. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق سعی شده شاخص های مختلف مورد استفاده در مدل های اعتبار سنجی مشتریان به دقت شناسایی و به مدلی از شاخص ها دست یافته شود که علاوه بر بین المللی و در مورد قبول بودن، دیدگاه های بانک داران داخلی را هم در آن لحاظ کرده باشد و به این ترتب مدلی کاملتر و نیز نزدیکتر به سلیقه مدیران بانک ها در اختیار قرار گیرد تا میل و رغبت آنها نیز برای استفاده از مدل های کامل تر که نزدیک به دیدگاه آنها باشد، افزایش یابد. در این تحقیق با کمک شبکه های عصبی، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری به اعتبارسنجی مشتریان تسهیلات بانک پرداخته می شود. این بخش از وظایف مالی دقت زیادی میطلبد، هزاران هزار محاسبات دارد و جزو کاربردهای سنتی کامپیوتر است، پس بجای کاربرد سنتی از کامپیوتر می توانیم از توانایی های هوش مصنوعی بهره جسته و به اعتبار سنجی مشتریان بپردازیم. بنابراین در این بخش به معرفی ماهیت انواع اطلاعات مورد نیاز در مدل های اعتبارسنجی و فرایند انجام کار خواهیم پرداخت. ۳-۱- روش تحقیق این تحقیق با توجه به نتایجی که می تواند به همراه داشته باشد یک تحقیق بنیادی[۶۸] است. زیرا درصدد شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار بر رفتار دریافت کنندگان تسهیلات اعتباری و مدل سازی این رفتارها است و از طرف دیگر با توجه به کاربرد این تحقیق برای پیش بینی رفتار مشتریان بانک و برای مسائل اجرایی (در سیستم بانکی) به کار گرفته می شود، یک تحقیق کاربردی[۶۹] می باشد. از نظر روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش در حوزه علوم مالی، تحقیق حاضر از روش پیمایشی[۷۰] استفاده می کند. در روش تحقیق پیمایشی نمونه ای از کل جامعه مورد پژوهش با بهره گرفتن از تکنیکهای مناسب انتخاب شده و با بررسی و تحلیل نمونه یک نتیجه کلی حاصل می شود. در این پژوهش، اطلاعات گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزارهای موجود جهت داده کاوی بر مبنای مدل های مختلف در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. پایه اصلی تحقیق حاضر، بر کشف دانش از پایگاه داده های بانک مورد مطالعه نهاده شده است. از این رو جهت انجام فرایند تحقیق از مراحلی شامل درک مسئله کسب و کار، درک داده ها، آماده سازی داده ها، مدلسازی، ارزیابی نتایج، بکارگیری مدل و به همراه ارتباط بین مراحل مشخص می باشد، مورد استفاده قرار گرفته است. مراحل اجرایی و گام های اساسی در اجرای این پژوهش به صورت زیر قابل خلاصه شدن میباشد : جمع آوری داده از پایگاه داده های موجود (پرونده های تسهیلات اعطایی سابق بانک مورد نظر و سیستم های عملیاتی کامپیوتری بانک) شناسایی عوامل (متغیرهای) تأثیر گذار در رفتار شرکت ها جهت بازپرداخت بدهی که در پایگاه داده های مورد بررسی، موجود می باشد تعیین شاخص هایی برای تعریف طبقات: شرکت های خوب (دارای توان بازپرداخت بالا) و شرکت های بد (عدم توانایی در بازپرداخت) تقسیم داده های نمونه به دو مجموعه داده های آموزشی و داده های تست ساخت مدل ها با بهره گرفتن از داده های آموزشی آزمون مدل ها با مجموعه داده های تست بررسی دقت و سنجش اعتبار مدل ها در تعیین وضعیت اعتباری مشتریان ارائه بهترین الگو جهت ارزیابی وضعیت مشتریان از آنجا که روش ارائه شده در هر تحقیقی باید به لحاظ اعتبار، مورد سنجش قرار گیرد، بنابراین در این تحقیق نیز با عنایت به اینکه روش تحقیق ازنوع” داده محور “می باشد، روش اعتبارسنجی مدل ها به این صورت میباشد که داده ها به دو مجموعه آموزشی و داده های آزمایشی (تست) تقسیم میگردند. صحت طبقه بندی و تفکیک داده های تست در طبقه ها، معیار ارزیابی اعتبار و صحت مدل می باشد. که در این تحقیق از"اعتبارسنجی متقابل مدل با تکرار” استفاده شده است. این روش اعتبارسنجی مدل مجموعه داده ها را به ده قسمت تقسیم نموده و هر بار ۷۵ درصد از داده ها را به عنوان مجموعه داده آموزشی و ۲۵ درصد را به عنوان مجموعه داده تست انتخاب نموده و میزان دقت طبقه بندی را می سنجد. این فرایند ده بار صورت میگیرد و در نتیجه از کلیه درجات دقت میانگین گرفته شده و به عنوان دقت نهایی مدل ارائه می گردد. که در نهایت از سه روش مذکور برای ارزیابی مشتریان بانک از نقطه نظر اعتبار آنها سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک مجموعه داده، مدلی مناسب برای پیش بینی وضعیت اعتباری مشتریان جدید طراحی شود. مدلی که بتواند با کمترین خطا مشتریان را اعتبارسنجی کند چون که پیشرفت صحت حتی به میزان کم می تواند منجر به کاهش هزینه های کلان برای بانک در زمینه ریسک اعتباری شود. ۳-۲- جامعه آماری با توجه به اینکه هدف تحقیق اعتبارسنجی مشتریان می باشد ، در این پژوهش جامعه آماری شامل شرکت های وام گیرنده که در شعبات بانک ملی استان تهران در طی سال های ۸۹ و ۹۰ از این بانک، تسهیلات دریافت کرده و اصل و سود آن را با بانک ها عودت داده یا نداده اند، می باشند. دلیل انتخاب واحدهای اقتصادی به عنوان جامعه آماری، در دسترس بودن داده های مالی موثق و حسابرسی شده ی آنها می باشد. جامعه آماری متشکل از مشتریان خوش حساب (ریسک اعتباری کمتر) و مشتریان بدحساب (ریسک اعتباری بالاتر) می باشد. ۳-۳- حجم نمونه و روش اندازه گیری با توجه به اینکه دسترسی به کل داده های بانک امکان پذیر نبوده و بنا بر اظهارات مدیران بانک مورد مطالعه، داده ها به صورت پراکنده و غیر منسجم در اختیار شعبات می باشد، بنابراین بر اساس یک نمونه گیری تصادفی و روش کوکران[۷۱] با حجم جامعه محدود در خصوص این جامعه آماری، تعداد ۳۴۵ مشتری انتخاب گردید. که فرمول آن در صفحه بعد آمده است .
فرم در حال بارگذاری ...