وبلاگ

با این حال روش برآورد ضرایب هنوز از بسیاری جهات شبیه رگرسیون معمولی است . البته لازم است که در رگرسیون لجستیک نیز در صورتی که نسبت شانس قابل محاسبه باشد ، می توان از روش حداقل مربعات استفاده نمود ، اما در سایر موارد می توان ضرایب مدل لاجیت را به روش عمومی حداکثر درست‌نمایی برآورد نمود . ( عرب مازار ۱۳۶۶)

همان‌ طور که ذکر شد در رگرسیون لجستیک متغیر وابسته یک متغیر دو حالته (۰ و ۱) است که مقدار صفر و یک را به خود اختصاص می‌دهد . اگر فرض کنیم که Y متغیر تصادفی باشد که می‌تواند مقادیر صفر و یک را اختیار نماید در این صورت احتمال وقوع Y را می‌توانیم به شکل رابطه زیر در نظر بگیریم :

که در آن بردار سطری ضرایب و x بردار ستونی متغیر های مستقل است . روابط فوق را می توان به صورت زیر در نظر گرفت :

رابطه فوق، رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و لگاریتم نپرین نسبت بخت را نشان می‌دهد . چون معمولاً نمی توان نسبت بخت و به تبع آن لگاریتم آن را به طور مستقیم محاسبه نمود لذا ضریب مورد نظر از روش حداکثر درست‌نمایی قابل برآورد خواهد بود. بر این اساس اگر هر مشاهده را یک آزمون برنولی فرض نمائیم که در این صورت برای مشاهده ام رابطه زیر را خواهیم داشت:

که در آن احتمال وقوع پیشامد مورد نظر در مشاهده ام و نیز مقادیر متغیر تصادفی است که می‌تواند برحسب مورد صفر ویا یک باشد (یک برای وقوع و صفر برای عدم وقوع پیشامد ) .

با فرض اینکه مشاهده مستقل باشد در این صورت تابع درست‌نمایی به شرح رابطه زیر خواهد بود :

1. 1. . Wang, Z. and Li ↑

1. 1. . Malhotra ↑

1. 1. . Li & Sun ↑

1. 1. . Gaganis & et al ↑

1. 1. . Hua & et al ↑

1. 1. . Kritsonis ↑

1. 1. . Liquidity Ratios ↑

1. 1. . Activity Ratios ↑

1. 1. . Longـ Term Debt and Solvency Ratios ↑

1. 1. . Profitability Ratios ↑

1. 1. . Price/EPS ↑

1. 1. . Price/Book Value ↑

1. 1. . James Tobin ↑

1. 1. . Residual Income ↑

1. 1. . Security Market Line ↑

1. 1. . Capital Asset Pricing Model ↑

1. 1. . Refined Economic Value Added ↑

1. 1. . Market Value Added ↑

1. 1. . Malhotra ↑

1. 1. . Duzakin ↑

1. 1. . Sueyoshi & Mika ↑

1. 1. . Sueyoshi & Mika ↑

1. 1. . Sueyoshi & Mika ↑

1. 1. . Sueyoshi & Mika ↑

1. 1. . Wu & et al ↑

1. 1. . Verdi ↑

1. 1. . Knechel & Payne ↑

1. 1. . Haslin ↑

1. 1. . Leventis ↑

1. 1. . internal controls ↑

1. 1. . Tudor ↑

1. 1. . Turban & et al ↑

1. 1. . Biddle & Hillary ↑

1. 1. . Blue Ribbon ↑

1. 1. . Kirk ↑

1. 1. . Feng & Kristian ↑

1. 1. . Verdi ↑

1. 1. . Adverse Selection ↑

1. 1. . Lambert & et al ↑

1. 1. . Vickrey ↑

1. 1. . Shin & et al ↑

1. 1. . Cristianini & Shawe ↑

1. 1. . Crisis ↑

1. 1. . Wisenblat ↑

1. 1. . Crichton ↑

1. 1. . Dost ↑

1. 1. . Hiles ↑

1. 1. . Corporate Distress ↑

1. 1. . Failure ↑

1. 1. . Default ↑

1. 1. . Insolvency ↑

1. 1. . Bankruptcy ↑

1. 1. . Nonـperforming loans ↑

1. 1. Exchange rate depreciation. ↑

1. 1. . Schinasi ↑

1. 1. .Sang ↑

1. 1. .Sang ↑

1. 1. .Sang ↑

1. 1. .Bierg et al ↑

1. 1. . Lin & et al ↑

1. 1. . Dimitropoulos and Asteriou ↑

1. 1. . Hol ↑

1. 1. . Wang & Li ↑

1. 1. . Verdi ↑

1. 1. . Min &Lee ↑

1. 1. . Shin & et al ↑

1. 1. . Philosophov& Philosophov ↑

1. 1. . Wallace ↑

1. 1. . Neophytou and Mar Molinero ↑

1. 1. . Ohlson ↑

1. 1. . Survay ↑

1. 1. . Action Research ↑

1. 1. . Exـpost Facto research ↑

1. 1. . Case Study ↑

1. 1. . Co relational research ↑

1. 1. ـ Ordinary least square, (OLS) ↑