وبلاگ

r : ضریب همبستگی
n : تعداد نمونه
r² : ضریب تعیین
۱-۳-۴ بررسی اعتبار مدل
میزان اعتبار معادلات رگرسیونی برآورد شده به میزان برقراری پیش فرض های لازم برای برآورد مدل است. مهم ترین این پیش فرض ها عبارتند از:

نرمال بودن متغیرهای وابسته
همسانی واریانس
عدم خود همبستگی متغیرها
عدم وجود همخطی
در این تحقیق با آزمون های آماری مناسب زیر برقراری پیش فرض های فوق بررسی گردیده است:
آزمون کولموگروف اسمیرنوف (نرمال بودن متغیر وابسته).
نمودار باقی مانده در مقابل مقادیر برآورد شده (نداشتن الگو در این نمودار نشان از همسانی واریانس است این نمودارها در تجزیه و تحلیل هر فرضیه ارائه شده است).
آزمون دوربین واتسون (مقادیر بین ۵/۱ تا ۵/۲ نشانگر عدم خود همبستگی متغیرها است).
آماره عامل تورم واریانس (عامل افزایش واریانس) نزدیک به ۱ برای آماره های تلورانس و عامل تورم واریانس حاکی از عدم وجود همخطی شدید بین متغیرهای مستقل و کنترل است.
۴-۴ بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته
مورد دیگری که قبل از آزمون فرضیه انجام می شود، نرمال یا عدم نرمال بودن متغیر وابسته می باشد که نمودار متغیرهای وابسته در زیر نشان داده می شود برای آزمون نرمال یا عدم نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کولموگرف اسمیرنوف به صورت زیر استفاده می شود:
متغیر وابسته دارای توزیع نرمال می باشد = H₀
متغیر وابسته دارای توزیع نرمال نمی باشد = H₁
آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی فرض صفر بالا به کار رفته است در صورت غیر نرمال بودن مدل های رگرسیون و پانلی از اعتبار ساقط خواهند بود و باید برای نرمال بودن داده ها از شیوه های مناسب مثل تبدیلات استفاده نمود. همان طور که در جدول زیر دیده می شود سطح معناداری برای اکثر متغیرهای وابسته بیشتر از ۰۵/۰ است. پس فرض صفر تأیید می شود یعنی داده ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می کنند. در جدول زیر با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن متغیر وابسته آزمون شده است.
جدول (۲-۴) نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته (آزمون کولموگروف اسمیرنوف)

۵-۴ نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق
فرضیه اصلی اول: بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود ندارد. H₀: β=۰
بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. H₁: β≠۰
نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که ضریب تعیین الگوی رگرسیونی ۴۴۵/۰ می باشد یعنی این الگو توانسته است ۴۴٫۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته عدم تقارن اطلاعاتی را از طریق تغییرات متغیر مستقل سطح تمرکز مالکیت تبیین نماید. آماره دوربین واتسون در مدل اول بین ۵/۱ تا ۵/۲ می باشد، بنابراین بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.
فرضیه های آماری تحلیل واریانس برای هر یک از الگوهای رگرسیونی به صورت ذیل می باشد:
الگوی رگرسیون معنی دار نیست. :   H₀ الگوی رگرسیون معنی دار است. : H₁
سطح معنی داری آماره F کمتر از سطح خطای آزمون (α=۰/۰۵) است و در نتیجه فرض   H₀ فوق در مدل اول رد می شود و الگوهای برآورد شده به لحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می باشد.
جدول (۳-۴) نتایج تحلیل آماری آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق