۰.۵۲۶
نمونه تمرکز کم، ۴۷ صنعت
۰.۰۲۶
۰.۱۹۱
نمونه تمرکز بالا، ۴۷ صنعت
مآخذ: یافته های پژوهش
۴-۵. آزمونهای الگو
۴-۵-۱. آزمون خودهمبستگی[۱۰۱]
جهت انجام این آزمون میتوان از آزمونهای دوربن- واتسون[۱۰۲] و براش- گادفری[۱۰۳] استفاده نمود. در این پژوهش برای آزمون خودهمبستگی مدلها صرفاً آزمون براش- گادفری صورت گرفته است. لذا فرضیات و نحوه انجام آزمون آورده شده است.
H0 : No Serial Correlation فرضیه صفر: عدم خودهمبستگی
H1 : Serial Correlation فرضیه مقابل: خودهمبستگی داریم
برای بررسی معناداری فرضیات فوق در کل مدلها، توزیع توان دوم کای(کی دو: χ۲)[۱۰۴]با درجات آزادی مناسب به کار گرفته میشود. به طوریکه اگر احتمال (Prob) توزیع کی دو محاسبه شده در سطح مورد نظر معنادار باشد، آنگاه فرضیه صفر رد شده و خودهمبستگی داریم و در غیر این صورت خودهمبستگی نخواهیم داشت. در صورت داشتن خودهمبستگی برای رفع آن از آزمون هک (نیوی- وست)[۱۰۵] استفاده میشود.[۱۰۶]
باید توجه داشت که اگر مقدار توزیع محاسبه شده مدلها کمتر از مقدار بحرانی متناظر آن در جدول باشد، فرضیه صفر رد نشده و خودهمبستگی وجود نخواهد داشت.
الف-۱. نمونه کامل صنایع
در نمونه کامل صنایع که مشتمل بر ۹۴ صنعت میباشد، این آزمون برای مدلهای (۱)، (۲) و (۳) انجام شده و نتایج به شرح ذیل میباشند.
الف-۱-۱. آزمون خودهمبستگی مدل (۱)
Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test جدول (۴-۱۲)، آزمون براش- گادفری
Prob. F(2،۸۶) ۰.۳۶۳۷
۱.۰۲۳۴۹۲ آماره F
Prob. χ۲(۲) ۰.۳۳۵۳
۲.۱۸۵۳۸۴ R2 مشاهده شده
مآخذ: یافته های پژوهش
با توجه به احتمال توزیع کی دو و عدم معناداری آن، این مدل خودهمبستگی ندارد.
الف-۱-۲. آزمون خودهمبستگی مدل (۲)
Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test جدول (۴-۱۳)، آزمون براش- گادفری
Prob. F(2،۸۵) ۰.۶۴۶۲
۰.۴۳۸۸۲۵ آماره F
Prob. χ۲ (۲) ۰.۶۱۸۶
۰.۹۶۰۶۶۰ R2 مشاهده شده
مآخذ: یافته های پژوهش
با توجه به احتمال توزیع کی دو و عدم معناداری آن، این مدل نیز خودهمبستگی ندارد.
الف-۱-۳. آزمون خودهمبستگی مدل (۳)
Breusch- Godfrey Serial Correlation LM Test جدول (۴-۱۴)، آزمون براش- گادفری
فرم در حال بارگذاری ...