وبلاگ

۳-۴-۷-محدودیت سرمایه گذاری ۴۹
۳-۴-۸- نوسانات ۵۰
۳-۴-۹-تسویه بازار ۵۱
۳-۴-۱۰-قیمت اولیه مبادله ۵۲
۳-۴-۱۱-الگوریتمی برای تولید اعداد شبه تصادفی ۵۶

۳-۴-۱۲-مسیر حرکت قیمت ۵۸
۴-برآورد نتایج ۶۱
۴-۱-مقدمه ۶۱
۴-۲- تجزیه و تحلیل آماری شاخص های بازار سهام ایران ۶۱
۴-۲-۱- بررسی مانایی ۶۲
۴-۲- ۲-خود همبستگی و تابع چگالی طیفی ۶۶
۴-۲-۳- توزیع بازدهی با دنباله پهن ۶۹
۴-۳- برآورد تابع توزیع کستینگ ۷۴
۴-۳-۱- بررسی ویژگی‌های تابع توزیع کستینگ ۷۷
۴-۳-۲-آزمون ثبات مجانبی توزیع ۷۹
۴-۴-باز تولید دینامیک رفتار شاخص قیمت بازار سهام ۸۱
۴-۴-۱-بررسی میزان تلاطم ۸۱
۴-۴-۲- محاسبه مقدار اولیه و تولید کننده اعداد تصادفی ۸۵
۴-۴-۳-آزمون باز تولید مسیر بلند مدت شاخص قیمت ۸۶
۴-۴-۴-بررسی تأثیر پارامتر ریسک گریزی ۸۷
۵-نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۰
۵-۱-مقدمه ۹۰
۵-۲-نتایج و پیشنهادات ۹۱
ماخذ آماری ۹۵
منابع ۹۹
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول۱: آزمون مانایی شاخص‌های بازدهی ۶۵
جدول۲:آماره های آزمون توزیع نرمال شاخص های بازدهی ۶۹
جدول۳: سطح احتمال، مقادیر بحرانی آزمون فرضیه وجود توزیع نرمال ۷۰
جدول۴: پارامترهای توزیع نرمال شاخص‌ها ۷۱
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۱: شاخص‌های بازار سهام ایران) به ترتیب از چپ به راست و از بالا به پایین: ۶۳
شکل۲: شاخص‌های بازدهی بازار سهام ایران) به ترتیب از چپ به راست و از بالا به پایین: ۶۴
شکل۳: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص کل بازدهی سهام ۶۷
شکل۴: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص بازدهی مالی ۶۷
شکل۵: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص بازدهی صنعت ۶۸
شکل۶: برآورد تابع چگالی طیفی برای شاخص بازدهی ۵۰ شرکت برتر ۶۸
شکل ۷: آزمون وجود دنباله پهن برای شاخص بازدهی کل سهام ۷۲
شکل ۸: آزمون وجود دنباله پهن برای شاخص بازدهی صنعت ۷۲
شکل۹- تغییرات شاخص قیمت سهام ۷۴
شکل شماره۱۰- داده های روند زدایی شده برای شاخص قیمت سهام ۷۴
شکل۱۱- نمودار انحراف معیار محاسبه شده ۷۵
شکل۱۲- برآورد تابع توزیع کستینگ ۷۶
شکل۱۳- تابع توزیع تجمعی در حالت نرمال ۷۷
شکل۱۴- تابع توزیع تجمعی در چارچوب الگوی کستینگ ۷۸
شکل۱۵- مقایسه توزیع نرمال با توزیع کستینگ(QQ) 78
شکل۱۶- تابع توزیع کستینگ با لاندا ۰۰۰۰۱/۰ ۷۹
شکل۱۷ - مقایسه توزیع نرمال با توزیع کستینگ (لاندا ۰۰۰۰۱/۰) ۷۹
شکل۱۸-میزان تلاطم ۸۲
شکل۱۹-میزان تلاطم ۸۳
شکل۲۰- شاخص کل قیمت در بازار سهام ایران ۸۴