وبلاگ

توضیح وبلاگ من

تحقیقات انجام شده در رابطه با اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو- ...

 
تاریخ: 04-08-00
نویسنده: فاطمه کرمانی

از آنجا که با افزایش حجم نمونه، مقدار  و  به ترتیب به سمت۲ و ۴ میل می­ کنند، مقدار این آماره به صورت زیر تعبیر می­ شود:

۳-۱۵-آزمون­های تشخیص
برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در داده ­های ترکیبی از آزمون­های مختلفی استفاده می­ شود. رایج­ترین آنها، آزمون چاو[۸۱] برای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل برآوردی داده ­های تلفیقی[۸۲] است. آزمون هاسمن[۸۳]، برای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی است و آزمون ضریب لاگرانژ[۸۴]، برای استفاده از مدل اثر تصادفی در مقابل داده ­های تلفیقی است (جانسون، ۲۰۰۰: ۳۹- ۳۵). اکنون به تشریح هر کدام از آنها می­پردازیم:
پایان نامه
۳-۱۵-۱-آزمون چاو
برای بکارگیری مدل تلفیق­شده در برابر مدل اثر ثابت انجام می­ شود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
فرضیه­ اول بر اساس مقادیر مقید و فرضیه­ مقابل آن بر اساس مقادیر غیر مقید است. آمارۀ آزمون چاو بر ­­اساس مجموع مربعات خطای مدل مقید و مدل غیر مقید به صورت زیر است:

این آماره دارای توزیع F با N-1 و NT-N-K درجه آزادی است. فرض وجود اثر متفاوت مقطعی، فرضیات مربوط و آماره آزمون به صورت زیر است:
۳-۱۵-۲-آزمون بروش- پاگان[۸۵]
بروش- پاگان، در سال ۱۹۸۰ از ضریب لاگرانژ برای آزمون مدل داده ­های تلفیقی در مقابل مدل اثرات تصادفی استفاده نمودند، چنانچه واریانس اثرات مقطعی ناچیز باشد، می­توان از روش تلفیقی کل داده ­ها و تخمین حداقل مربعات معمولی برای برآورد روابط بین متغیرها استفاده کرد. بر این اساس، برای تعیین مدل اثر تصادفی در مقابل مدل داده ­های تلفیق­شده، از آزمون بروش- پاگان استفاده می­ شود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
به معنی بهتر بودن استفاده از مدل داده ­های تلفیقی و رد  به معنی وجود اثرات تصادفی در مدل است، که در این فرضیات،  نشان­دهندۀ واریانس اثر مقطعی مدل برآورد شده از طریق اثر تصادفی است.
برای محاسبه آماره از خطای برآورد داده ­های تلفیق­شده از رابطه زیر استفاده می­ شود:
(۲)
که در آن  خطای برآورد داده ­های تلفیقی و  متوسط خطا در زمان اول است. با درستی فرضیه اول، این آماره دارای توزیع  با یک درجه آزادی است.
۳-۱۵-۳-آزمون هاسمن
هاسمن (۱۹۷۸)، برای تعیین استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی، آزمونی را معرفی نمود. در واقع رایج­ترین آزمون برای تعیین نوع مدل داده ­های ترکیبی، آزمون هاسمن است. از این آزمون، فرضیه صفر با در نظر گرفتن عدم وجود همبستگی بین جزء خاص مقاطع زمانی (که بخشی از جمله اختلال و غیر قابل مشاهده می­باشد) با شکل می­گیرد. تحت فرضیه صفر، تخمین زن اثرات ثابت و تخمین زن اثرات تصادفی سازگار می­باشند. اما اگر فرضیه صفر برقرار نباشد≠، تنها تخمین زن اثرات ثابت سازگار است و تخمین زن اثرات تصادفی سازگار نخواهد بود.
آزمون هاسمن بر پایۀ وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل، شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر تصادفی و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر ثابت خواهد بود. فرضیه  نشان دهندۀ عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه  نشان دهندۀ وجود ارتباط است.
با در نظر گرفتن معادله  ، فرض کنید دو تخمین  و  برای این معادله وجود داشته باشد، طوری که  با برقراری فرضیه  ، تخمین­زن سازگار و کارا ولی با برقراری فرضیه­  کارا نیست.  با برقراری فرضیه  ، تخمین­زن کارا ولی با برقراری فرضیه  کارا نیست. اگر تفاوت تخمین­زن­های  و  مقدار  باشد، واریانس این مقدار به صورت زیر محاسبه می­ شود:
(۳)
هردو واریانس با برقراری فرضیه  تخمین زده شده است. برای انجام آزمون هاسمن می­توان، تخمین مقدار واریانس  را با  نشان داد و آماره  را به صورت رابطه زیر ارائه داد:
(۴)
در رابطه فوق  دارای توزیع  (مجذور کای) با یک درجه آزادی است که، برای آزمون فرضیه  در مقابل فرضیه  در مطالعات داده ­های ترکیبی از آن استفاده شده است. همچنین، اگر به جای یک پارامتر، برداری از متغیرهای توضیحی وجود داشته باشد، آنگاه آماره  به صورت زیر قابل محاسبه است:
(۵)
در این رابطه  دارای توزیع  با  درجه آزادی است. همچنین،  ، تعداد متغیرهای مستقل در مدل و  برداری از تفاوت تخمین زن­های  و  است.
فصل چهارم

برآورد مدل و تحلیل نتایجHere, because the number of car
۴-۱-مقدمه
در این مطالعه علاوه بر بررسی تأثیر جریانات تجاری بر بهره­وری در صنعت خودروی ایران که موضوع مورد مطالعه می باشد، به بررسی عوامل دیگری چون تأثیر صادرات و واردات بر بهره­وری، تأثیر پیشرفت­های تکنولوژی و یا تأثیر تجارت، فن­آوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره­وری پرداخته می­ شود. در ابتدا به معرفی و چگونگی جمع­آوری هرکدام از آن­ها می­پردازیم.
ایستایی متغیرها موضوعی است که در مورد متغیرهای مدل باید انجام گیرد، آنگاه با انجام آزمونهای تشخیص، الگوی مورد نظر را انتخاب می­کنیم و به برآورد و تخمین الگوی مورد نظر می­پردازیم و در آخر نتایج به دست آمده را تفسیر خواهیم کرد.
مطالعه مورد نظر در صنعت خودروسازی در کشور انجام گرفته است و داده ­های بنگاه­های مورد نظر را که به صورت کدهای ۱۸ رقمی و نامشخص بودند جمع­آوری کرده و سپس از میان این بنگاهها که در طی سالهای مورد بررسی از ۱۴ بنگاه تا ۳۴ بنگاه متغیر بوده و جهت بالانس شدن داده ­ها از مقدار مینیمم آنها یعنی ۱۴ بنگاه در سال استفاده می­کنیم. دوره مورد مطالعه در این تحقیق از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ در نظر گرفته شده است.
در ابتدا ما تابع تولید کاب-داگلاس را برآورد می­کنیم و سپس با توجه به این تخمین، مقادیر بدست آمدۀ مقدار ثابت و مقدار باقیمانده را جمع کرده که از حاصل جمع این دو متغیر مقدار TFP بدست می ­آید. از مقدار بدست آمده لگاریتم طبیعی گرفته و متغیر بهره­وری کل عوامل بدست می ­آید.
۴-۲-الگو و متغیرهای مورد استفاده
با توجه به مقدمه ارائه شده و توضیحات فصل سوم، جهت بررسی اثر جریانات تجاری بر بهره­وری در صنعت خودروسازی از الگوهای زیر استفاده می­ شود :
Ln Yit = Constant + α ln Lit + β ln Kit + γ trend + εit
ln TFPit = Constant + β۱ ln Rit + β۲ ln Nit + β۳ Trend + Uit
تمام متغیرها به صورت لگاریتم طبیعی می­باشند و در بخش i و در زمان t شکل می­گیرند.
تعریف متغیرها:
: محصول در زمان t
: نیروی کار در زمان t
: سرمایه در زمان t
TFPit: بهره­وری کل عوامل در زمان t
: سرمایه ­گذاری در بخش تحقیق و توسعه در بنگاه i-ام
: سهم فروش بنگاه i-ام نسبت به سایر بنگاهها
وu : جزء تصادفی مدل می­باشند.
پارامترهای α، β، γ، ۱β، ۲β و ۳β ضرایب متغیرها هستند.
متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:


فرم در حال بارگذاری ...

« پژوهش های انجام شده درباره مبانی اعتقادی مردم زمان امیرالمؤمنین (ع) در اطاعت از ایشان۹۳- فایل ۱۴تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌ های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی ... »